我这几天在尝试推导欧式期权在特定条件下的定价，比方说欧式看涨期权行权时间t，但是已知T时刻公司会以固定价格A回购（T>t），那么c｜S（T）=A应该如何推导呢。
我的第一个想法是用二叉树，然后把风险中性测度下的条件期望折现回去。
第二个想法就是用连续的随机过程来推导，然后我推出股票的对数收益的过程应该符合布朗桥，但是布朗桥会加一个漂移项把起点和终点连起来，那么股票价格的折现过程就不是鞅了，这让我觉得前面用离散的二叉树推出来的结论也可能有问题？
能不能请各位指教一下这个应该如何推导？这个理应发到金融数学吧的，但是那边全是广告，所以只能求助这个吧里同时有金融背景的大佬解答一下了。
