作者：@冰影剑 师兄在我大学时代，我迷上了投机市场的交易，从股票开始，后来又转战期货，从此深深陷入其中，不可自拔。期货的心酸苦辣，我想每个一路走过来的人，都不可避免地会尝遍。在我见过的痴迷期货的人里，不管是交易上的成功者还是失败者，都是内心狂热之人。也许期货成功，真的需要一颗百折不挠而且狂热无比的心。在这一个入门容易，精通极难，淘汰率高达97%以上的行业里，我们到底应该怎样前进，才能不被市场的浪潮所冲刷？这是我一直在努力的事情，在市场的浪潮里存活下来，成为那3%以内的人。
写这篇帖子，希望和所有期货爱好者共勉。也希望一些新手，少走一些我当年走过的弯路，能更快地进步。如果幸有高手路过，也请给我一些指导，感激不尽。
熟悉我的人，应该知道我是一个擅长长线交易的人。但这篇帖子，我将用一个20万的账户，用我自己设计的一个短线交易系统来和大家讨论。因为在我看来，基于相同的交易理念可以设计出无数个长短线交易系统。道理都是一样的，短线能更快地看出与理论相结合的思想。
在我多年的投机生涯里，奉为至理名言的只有华尔街那一句百年流传的名言：截断亏损，让利润奔跑。但光谈这句话，光谈这些理论是无意义的，必须与实际交易相结合才能体会此句的意义。
下面是我一周多的交易记录，这个短线交易系统，并不是日内交易。事实上，它天天重仓隔夜。顺便说一句，在我的交易生涯里，我天天隔夜。

连续两年盈利都在150%左右。见过太多的新手，仿佛是看见几年前的自己。忍不住想说几句话：
1.在这个市场上，大多数人的判断力比一只猴子也强不了多少，也包括我。
2.市场赚钱来源于大波动。
3.判断对行情没有什么了不起，了不起的是看对的时候能稳坐不动，看错的时候能及时认错。具体来说，就是盈利单拿住不懂，亏损单及时砍掉。
4.我的正确率，统计一下只有40%，但并不妨碍我一年赚150%，原因在第3点。
好了，总结一句：用可控的风险去赌未知的利润，这就是投机市场的成功之道。

我赚钱的原因从来就跟我的判断无关，而是因为我看对的时候能稳坐不动！再强调一点，我稳坐不动！

交易市场是诱惑最多的地狱，没有智慧，永远走不出。
一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的交易策略也早就是公开的，烂大街的，能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是实战家和分析师的最大差别。
你买入的目的不是为了亏钱，而是为了获利且尽可能的获利更多：当走势对你有利的时候，必须贪婪、让利润奔跑；当走势对你不利的时候，停止幻想、要截断亏损。
什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗！任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，尽管很多朋友从来不认为自己在赌，那也只是认为概率大，算不上赌而已。
事实上，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下赌注，用确定的代价赌不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离；当风险可控的时候，未来值得一睹。
你之所以把精确买点看得那么重，无非就是这几个原因：
1、你总是希望买在最低点位上，买进就有盈利，无法忍受价格的正常回调；
2、你认为止损就是灾难，所以你总是把止损设得很小。只是你忽略了，一个区域买进，高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是，多少人因为在大概率的涨势面前，为了追求精确价格而错失机会。
做交易的人的人，要从来不奢望买在最低点、卖在最高点。
很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润，也没有人希望利润回撤。
因为回撤而损失一些利润，但也会因为回撤而把握到更大的利润，这是走势中不可或缺的一部分。
亏损额度是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持。买进或卖出不是自己的想当然，而是让实际走势决定买入还是卖出，任何时候都不让自己陷入被动，也从来不会追求完美的交易。
所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做：行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。
事后诸葛的多说一句，一致性的定义就是只要你坚持自己的，不被别人和行情的一时迷惑所左右，市场就迟早会奖励的。
在交易还不能做到“涨跌不惊,闲看盘前花开花落”的时候，在任何时候只要不让资金出现大幅回撤，同时在自己的节奏内保持盈利，即使是很慢，市场迟早会奖励你的。
作为一名交易员，每天面对很多的K线，大量的信息，你首先需要处理的如何过滤这些信息，找出有效的信息给我们下一步制定有效的进攻防守策略与风控。
老子说，上善若水，水善利万物而不争。处众从这所恶，故几于道。所以做交易做高的境界就是包容市场，尊重市场和顺势交易，凡是此种，成功的交易就是从思维转变开始的。
思维转变具体表现如下：
顺势的思维，我们做交易永远要与势为朋友。永远在多头市场上不做空，在空头市场上不做多，宁愿错过不愿做错，提高我们的精准度和作战能力。
止损的思维，止损错了也对，对了也是对的。对于单笔资本金保护是有好处的，我们一直在做的是概率性事件，在不确定性市场中提高我们的确定性，唯一能做的确定的是我们的手和我们的子弹。
待机和控仓的思维，等待就是一种修为。做交易就是与自己在斗争，当属于你的标准和机会没有出来的时候你就是等，死等，狂等，就像狙击手一样一丝不动，这样你的思维是让你自己变的很沉淀很臣服市场。
不折不扣的执行力。执行力是考验交易员最重要的一部分，且是不折不扣的，减少任何幻想和主观的判断，顺势而为，对自己不狠就是对市场的不尊重，你会受到狠大的惩罚。
所以说思维转变才是你做交易成功的开始！市场早晚会奖励的你，而且不是一次，时间会验证这一切。

作者：@贴吧用户_0758GVD 师兄———一年的权益曲线图镇楼【图片】闺女马上两周岁了，我的期货交易经历也正式过完两年，但作为一个系统交易者来说，我刚刚完成了第一年的执行，很幸运的是，今天的权益再次突破前高，为全年的交易画上了比较完美的句号。今天总结记录一下，这篇帖子我如果有机会会一直完善，如果未来没有牺牲在市场里，等以后我还要把它传给闺女。
走上期货这条路其实是被逼的，老话说，女娃还是需要富养。于是赚钱就成了目前排首位的目标。以前炒股稍微有点经验，但没赚什么钱，后来在贴吧发现了期货，期货比股票有个好处，受政策的影响小一些，而且不会有选股困难症。
我很幸运，在刚刚进入这行的的时刻，期货吧正是高手如云的时候，大神们也从不吝啬的传授经验，首先感谢@冰影剑 @拈天 @投机的女孩 @那旧日的时光 @陈到 @索马里大队长等等，他们的帖子让我一开始就避开了盲目交易阶段，有了一个有一致性的交易系统。
在经过一年多的实盘测试和长期模拟回测之后，我基本可以确认这种交易方法可以在趋势中吃到一半，在震荡行情中少亏损，总体来说是稳定赢利的，虽然不可能暴利，一年下来大致也就60-150％利润，与各位大神差距太大，仅给在赢利门槛上的朋友们一点参考。不过我有时候也很惶恐，因为我的系统很无脑，心中一直有疑虑，如果赚钱真这么简单，那那些机构精英们是不是早就应该富有四海了？但用几年的数据回测又说明目前的方法没有大问题，希望大神们如果看到能不吝指正，在此拜谢。

我目前所执行的操作系统是一套相当简单粗陋的中线趋势跟踪系统，以道氏理论为基础依据，跟踪所有活跃品种，只看日K，没有任何指标和其他周期过滤，只有开仓和止损两种操作，无主动止盈。轻仓多品种对冲，在资金使用上单品种不超过10％，一般是5％，这样我可以同时开近20个品种而不用考虑爆仓风险。当然，一般没有那么多开仓机会，绝大多数时间资金使用率都在70％以下。
可以在权益图上看到，我比较幸运的是，在刚刚开始执行系统的时候，就遇到了比较好的市场行情，希腊脱欧事件让我的空单一次获取了大额的利润，保护了此后对系统的信任，没有因为大幅震荡就胡乱开仓（当然。震荡有一部分是执行的不好导致的）15年以空单为主，直到年前11月份行情震荡出现了大幅回撤，回撤幅度达到15%以上，美联储加息完成后则主要以多单为主，贵金属的盈利比较多，基本能抹平回撤，年后黑色系的突然爆发则让我资金突破了新高，这期间多空都有，但盈利主要来自于黑色系和棉多单。
没有品种和高一级过滤导致胜率低的问题和资金使用率不高是目前这套系统赢利低的主要原因，不过，由于操作的是日线，增加一道周线或均线指标过滤至少需要再一年时间去测试，目前还没能得出实践结论。
@动物世界😺 我准备用你的趋势测试结果来筛选品种进行下一年交易，咱俩的交易方向是一致的。

止损是可知的，利润是市场给予的，不去猜测行情是这套系统的核心思想。
每次开仓都需要有合适的止损位置，如果止损位太远或者我没法判断应该在哪里止损，那么我就不会开仓。止损的额度必须是我能够面不改色接受的，这样我才不会丧失理智去死扛或者乱操作。而趋势的延续可能性总会比反转要大，所以一旦开仓，如果趋势没有反转，那么就要踏踏实实坐下去，这个时候屁股比脑袋清醒。只要不碰到止损点，无论回撤多少都要平心静气的看着，这也是为什么不能重仓的原因之一。

我交易中最大的亏损来自于执行系统之前的日内股指，自认为把握十足，本金只有13W的时候就开了一手股指，以分钟线操作，两天赚了近3W，志得意满，但开仓第三天就遇到了史无前例的单日震幅四百点，一天洗掉了我所有赢利和本金的30％，当时看着盘面跳水连死的心都有了，几秒钟就上万的数字跳动完全超过了我的承受能力（还是*丝心态啊，什么时候能土豪一回 ）
我心里知道自己应该果断止损出场，但是根本控制不了自己的思维，来回做来回打脸，脑袋一片空白。这是市场给我最响亮的耳光，是个婴儿就不要试图去玩大锤，在你超过自己的控制能力去玩技巧的时候，砸死自己的可能性比成功的可能性大太多（直到现在我还总在侥幸的想，如果我避开了那天，也许我已经一年十倍夜夜把妹了 ……这就是人性的劣端）。
此处劝告配资和借钱玩期货的各位，如果承受不了资金全部亏光，还是不要这么玩了，真要命的。

既然是趋势跟踪，那么最核心的问题就是什么是趋势
其实几乎所有交易书籍里都讲过，最明显的趋势图就是由K线组成的依次向上或向下排列的波峰和波谷，这是我们最先看到的图形，然后是各种均线排列，各种指标，在历史图表中，趋势非常明显.
而未来的趋势呢？臣妾猜不到啊
我现在参考的是道氏理论，反正趋势不发生我就不会开仓，如果趋势出现后延续的可能性总会比反转大的多。
只要峰谷相连有了方向，例如K线突破波峰向上，我就认为趋势发生了，开仓，在多头持仓中，如果这一次的波谷低于上一次的波谷，我就认为趋势结束了，止损平仓。反之亦然。

如果这些波峰和波谷横向发展，那就观望，我认为这是震荡，需要规避，我做不了震荡……我会等到直到下一次的波峰和波谷均高于上一次才开仓，如果市场发展一泻千里，不给上车的机会那也没有办法，这钱不是咱的。（在明确的单向市场中，我认为有合适的止损位就可以试开仓，只要你不是故意反向做，胜率也是比较大的）。
选择了突破开仓，首先要面对回撤，因为几乎每次突破都伴随着一波反弹，但要意识到这其实是件好事～我有了更好的止损位
我基本上不会主动止赢，除非合约到期或者是遇到长假，但是我目前发现假期平仓大多时候是得不偿失的，行情的趋势反转几率实在是不大，只要不是重仓，即使有一两个品种发生了大幅反向跳空，另外的品种趋势发展也会弥补这种损失。
这套系统基本没有用过加减仓技法，因为我不会 只有5月后的螺纹和菜粕才开始实验性加仓，趋势每突破一次加仓一手，平仓仍然是一次性全平。

交易系统其实最重要的功能是提供一个一致的交易方式，利于我们进行交易总结，如果止损大于赢利，证明系统有问题，可以有针对性的进行修正而不是总抱怨自己的智商和运气。
其实对于一个系统交易者来说，稳定亏损并不可怕，因为他可以很轻易的将系统反过来来获得赢利。可怕的是资金始终平行震荡。

苏北宸：搞趋势跟踪品种的选择的确挺重要的，我回测的那些品种里，像螺纹钢，铝，铁矿，豆粕，棉花，橡胶，郑煤，焦炭这些品种的趋势性比较好，适合搞趋势跟踪。
像其他那些回测权益大起大落的就是震荡太多造成的，趋势跟踪策略就不太好把握。
小资金一年100%的收益其实很好了，10万本金连续四年复利收益可以赚到100万以上，只是太多人贪心不足追求过高的收益率，用过重的仓位孤注一掷企图短时间暴富。
没赌品的人，赌红眼的人，怎么可能赢的离开赌场？