B站设置私密房间的步骤如下：
1. 打开并登录B站的页面，点击我的进入个人中心。
2. 在弹出的页面中点击安全隐私的选项。
3. 点击空间设置的选项。
4. 选择公开可见开关关闭后，即可将该人的动态设置为私密状态。
以上就是在B站设置私密房间的步骤，设置完成后，只有自己能看到直播间。