德意志银行(Deutsche Bank)周二(1月19日)撰文称,G10货币趋势性创一年高位,货币间相关性则大幅下降。内容如下:
德意志银行汇市因素模型显示,G10货币趋势性在2016年的头两周大幅上升。其中,加元、纽元和日元的趋势性最为明显。
与此同时,市场实际波动率则小幅下降。最为有趣的是,从2016年至今的汇价表现来看,各货币之间缺乏统一的趋势性。各货币之间的相关性大幅下降。
在过去的一个季度中,经济增速仍是影响G10货币的最重要宏观因素。该因素对加元的重挫行情进行了很好的解释。
德意志银行汇市因素模型显示,G10货币趋势性在2016年的头两周大幅上升。其中,加元、纽元和日元的趋势性最为明显。
与此同时,市场实际波动率则小幅下降。最为有趣的是,从2016年至今的汇价表现来看,各货币之间缺乏统一的趋势性。各货币之间的相关性大幅下降。
在过去的一个季度中,经济增速仍是影响G10货币的最重要宏观因素。该因素对加元的重挫行情进行了很好的解释。